Indicatorul Sharpe
O măsură a randamentului raportat la riscul asumat — cât randament câștigi pe unitate de volatilitate.
Indicatorul Sharpe împarte randamentul în exces (peste rata fără risc) la volatilitate. Un Sharpe mai mare înseamnă o compensare mai bună pentru riscul pe care îl porți. Este util pentru compararea a două portofolii care arată la fel la randament, dar diferă la risc.
ExempluUn portofoliu cu randament de 8% și volatilitate de 10%, la o rată fără risc de 2%, are un Sharpe de circa 0,6.