Коефициент на Шарп

Мярка за доходността спрямо поетия риск — колко възвръщаемост носи всяка единица колебание.

Коефициентът на Шарп дели свръхдоходността (над безрисковата лихва) на волатилността. По-висок Шарп значи по-добра компенсация за риска, който носиш. Полезен е, за да сравниш два портфейла с близка доходност, но различен риск.